Second exemple

Il s'agit de reprendre l'exemple précédant mais avec un echantillonnage plus important et un paramètre de plus.

• Ecrire la fonction glaw (Gauss Law) qui donne une distribution normale à partir de valeurs aléatoire distribuées uniformément. On utilisera la loi suivante

  $$y = \sqrt{ -2\, \ln(x_1)} \, \cos (2 \, \pi \, x_2)$$ (1)

  avec x₁ et x₂ des valeurs aléatoires indépendantes distribuées uniformément entre 0 et 1. Le resultat y a une distribution gaussienne avec une moyenne de 0 et un écart type de 1.
• Créer une population de 500 individus avec
  • une taille moyenne de 175 cm et un écart type de 20cm
  • un poids vérifiant la loi p = t -110 + y avec y une valeur aléatoire gaussienne de moyenne 0 et d'écart type 10
  • un QI de moyenne 100 et d'ecart type 25.
  Il y conseillé de ne pas afficher les resultats.
• Calculer la matrice de covariance. Quelle remarque peut-on faire ?